Yeni Üye | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Favorilerim | Detaylı Arama | Yardım | Bize Ulaşın | Şifremi Unuttum | Bayi Girişi | Blog
Google+ FaceBook Twitter
Popup

adet sepetinize eklenmiştir.

Toplam Fiyat:
Arkadaş Kitabevi > Kitap > Kitapana Yayınevi > Finansal Stokastik Süreçler; Temel İstatistik ve Matematik - Stokastik Süreçler - Dalgalanırlık Modelleri
Finansal Stokastik Süreçler; Temel İstatistik ve Matematik - Stokastik Süreçler - Dalgalanırlık Modelleri

Finansal Stokastik Süreçler; Temel İstatistik ve Matematik - Stokastik Süreçler - Dalgalanırlık Modelleri

Kitapana Yayınevi
Adet:  
Seçtiğiniz adet sepete eklenecektir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
%20 İndirim
Arkadaş Fiyatı: 27,2 TL
Etiket Fiyatı: 34 TL
Kazancınız: 6,80 TL
Kazanacağınız Puan: 54
Twitter Facebook Google + Tumblr More
Ürün Açıklaması
Finansal Stokastik Süreçler

Temel İstatistik ve Matematik
Stokastik Süreçler
Dalgalanırlık Modelleri
Finansın matematik ve istatistik ile ilişkisi 1960'lı yıllara kadar elementer düzeyde kalmıştır. Tüm işlemlerin deterministik ortamlarda gerçekleştiği varsayımının geçerli olduğu bu dönemde risk olgusu sadece şans oyunları için kullanılmıştır. Portföy Teorisinin ortaya çıkışıve Bretton Woods Sisteminin yıkılması sonrasında dalgalı kur rejiminin kullanılmaya başlanması ile finans geleceği baz alan hesaplamalara başlamıştır. Sonrasında bu hesaplamaların odağında Olasılık Teorisinin olması kaçınılmaz olmuştur.

Belirsizliği ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yağmak istediğimizde doğadaki rastsallığa yakın süreçler ile karşılaşırız. Bu noktada bazen olasılık teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açıklayan Brownian Hareketinin kullanılması sanıyorum bu durumu açıklayan en çarpıcı örnektir. Ancak finansal hesaplamaların herhangi bir başka sürece birebir uygun olamayacağı, ekonominin değişken ve geçmişte yaşananlardan tamamıyla bağımsız yapısı ile açıklanabilir. Geleceğe ilişkin yapabileceğimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri olduğu stokastik sürecin riskli bir varlığın fiyat hareketini modellemede kullanıyor olmamız konunun ne denli kendine özgü olduğunu bize açıklamaktadır.
Ürün Detayı
ISBN: 9786056465567
Yazar Adı: Sezgin Demir
Yayıncı: Kitapana Yayınevi
Dil: Türkçe
Cilt: Karton
En (cm): 16
Boy (cm): 23
Kağıt Cinsi: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 178
Baskı Sayısı: 1

Başa Dön